Акции с наибольшим коридором поддержки

Поиск ценных бумаг с наибольшим коридором поддержки

Курсовая работа по дисциплине Основы программирования

Минин В. Н., A-32-24

Содержание

Постановка задачи
Последовательность решения
Программная реализация на QPILE
Заключение
Литература

Постановка задачи

Написать программу, осуществляющую поиск ценных бумаг с наибольшим коридором поддержки (КП). Поиск выполняется в пределах одного торговой сессии. Результат отображается в программируемой таблице OWN.
Величина коридора поддержки, образуемый линиями сопротивления и поддержки (ЛС и ЛП), определяется как разность между максимальной и минимальной ценами на выбранном временном интервале (рис. 1).

Рис. 1. Коридор поддержки

На входе программы задаются дата tradeDate торговой сессии и список scList кодов бумаг

На выходе формируется таблица OWN с данными о бумагах, имеющих набольший КП (рис. 2)

Представление результата расчетов в виде таблицы

Рис. 2. Бумаги с наибольшим коридором поддержки

Результирующая таблица будет иметь более одной строки, если несколько бумаг обладают максимальным КП.

В результирующей таблице отображаются следующие сведения (в скобках указывается имя столбца):

Название бумаги (Бумага);
Цена открытия (Open);
Цена закрытия (Close);
Максимальная цена (High price);
Минимальная цена (Low price);
Объем торгов (Volume);
Ширина КП = High price - Low price (Criteria);
Средняя цена (Avg price);
Число ненулевых свеч, то есть свеч с ненулевыми значениями цен (Not null candles);
Всего полученных свеч (All candles);
Число свеч, близких к максимальной цене (nHigh);
Число свеч, близких к минимальной цене (nLow);
Список свеч, близких максимальной цене (High candels);
Список свеч, близких к минимальной цене (Low candels);

Число ненулевых свеч будет меньше, если неточно задан временной интервал. В частности, Not null candles < All candles, если выбрана незакрытая торговая сессия (дата текущей торговой сессия возвращается функцией GET_TRADE_DATE).

Программа составляется на языке QPILE, запуск программы выполняется в системе QUIK.

Последовательность решения

Используется следующая схема:

Начало.
Задать дату tradeDate торговой сессии (в программе берется дата, возвращаемая функцией GET_TRADE_DATE).
Задать список scList кодов ценных бумаг (в программе scList = "GAZP, TATNP, SBERP").
Сформировать коллекцию cllctnMp массивов с данными о ценных бумах из списка scList (каждый массив содержит следующие сведения: CLASS_CODE, SECURITY_CODE, SHORTNAME/PARAM_IMAGE, HIGH, LOW, VOLUME, Criteria, Avg price, Not null candles и All candles.
Записать в коллекцию cllctnMpRslt массивы коллекции cllctnMp с наибольшим КП.
Добавить в массивы коллекции cllctnMpRslt следующие дополнительные сведения: Open, Close, nHigh, nLow, High candels и Low candels.
Вывести результирующую таблицу OWN.
Останов.

Программная реализация на QPILE

Программа содержит функции addTCllctn, rslts и addSomeValues, соответственно отвечающие пунктам 4, 5 и 6 вышеприведенной схемы решения задачи. Задание входных данных и вывод результата выполняется в теле основной программы.

Заметим, что функция GET_VALUE возвращает строку, для преобразования строки в число программе используется следующее выражение (на примере параметра OPEN):

pn = 0 + get_value(mpCndl, "OPEN")

Почие пояснения к нижеследующей программе оформлены в виде комментария.

PORTFOLIO_EX ЦБ с максимальным КП;
DESCRIPTION Поиск ЦБ с максимальным КП;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

PROGRAM
'
' Формирует коллекцию cllctnMp массивов с данными о ценных бумах из списка scList
func addTCllctn(scList, n, tn)
cllctnMp = create_collection()
for sc in scList
  cc = get_value(get_security_info("", sc), "CLASS_CODE")
  ' Начало торговой сессии
  hr = 10
  ' Интервал (расстояние между свечами)
  mnts = -tn
  hgh = -1
  lw = 100000
  vlm = 0
  prAvg = 0
  ' Число ненулевых свеч
  nLL = 0
  for k from 1 to n
   mnts = mnts + tn
   if mnts >= 60
    mnts = mnts - 60
    hr = hr + 1
   end if
   tm = hr * 10000 + mnts * 100
   ' dt - дата свечи, формат YYYYMMDD (20050527 = 27 мая 2005 г)
   ' tm - время опрашиваемой свечи, формат hmmss (163500 = 16 ч. 35 мин)
   mpCndl = get_candle(cc, sc, "", tn, "PRICE", dt, tm)
   pn = 0 + get_value(mpCndl, "OPEN")
   if pn > 0
    h = 0 + get_value(mpCndl, "HIGH")
    l = 0 + get_value(mpCndl, "LOW")
    cl = 0 + get_value(mpCndl, "CLOSE")
    nLL = nLL + 1
    prAvg = prAvg + pn + cl
    ' Находим максимальную и минимальную цену рассматриваемой бумаги
    if h > hgh
     hgh = h
    end if
    if l > 0 and l < lw
     lw = l
    end if
    vlm = vlm + get_value(mpCndl, "VOLUME")
   end if
  end for
  ' Ширину КП вычисляем с точность до 2-х десятичных знаков
  cr = 0 + apply_scale(hgh - lw, 2)
  if nLL > 0
   ' Средняя цена бумаги
   prAVg = 0.5 * prAVg / nLL
  end if
  ' Формируем массив mp с данными о текущей бумаге и заносим его в коллекцию cllctnMp
  mp = create_map()
  mp = set_value(mp, "cc", cc)
  mp = set_value(mp, "sc", sc)
  mp = set_value(mp, "nm", get_value(get_param_ex(cc, sc, "SHORTNAME"), "PARAM_IMAGE"))
  mp = set_value(mp, "high", hgh)
  mp = set_value(mp, "low", lw)
  mp = set_value(mp, "volume", vlm)
  mp = set_value(mp, "cr", cr)
  mp = set_value(mp, "avg", prAvg)
  mp = set_value(mp, "nLL", nLL)
  mp = set_value(mp, "n", n)
  ' crMx - ширина наибольшего КП
  if cr > crMx
   crMx = cr
  end if
  cllctnMp = insert_collection_item(cllctnMp, 0, mp)
end for
result = cllctnMp
end func
'
' Формирует коллекцию cllctnMpRslt из массивов коллекции cllctnMp с наибольшим КП
func rslts(cllctnMp, crMX)
cllctnMpCnt = get_collection_count(cllctnMp) - 1
cllctnMpRslt = create_collection()
for k from 0 to cllctnMpCnt
  mp = get_collection_item(cllctnMp, k)
  cr = 0 + get_value(mp, "cr")
  ' crMx - ширина наибольшего КП
  if cr = crMx
   cllctnMpRslt = insert_collection_item(cllctnMpRslt, 0, mp)
  end if
end for
result = cllctnMpRslt
end func
'
' Добавляет дополнительные сведения в массивы коллекции cllctnMpRslt
func addSomeValues(n, tn, df, cllctnMpRsltCnt)
for k from 0 to cllctnMpRsltCnt
  mp = get_collection_item(cllctnMpRslt, k)
  cc = get_value(mp, "cc")
  sc = get_value(mp, "sc")
  hgh = 0 + get_value(mp, "high")
  lw = 0 + get_value(mp, "low")
  hr = 10
  mnts = -tn
  nH = 0
  nL = 0
  pn0 = 0
  cndlsH = ""
  cndlsL = ""
  for m from 1 to n
   mnts = mnts + tn
   if mnts >= 60
    mnts = mnts - 60
    hr = hr + 1
   end if
   tm = hr * 10000 + mnts * 100
   mpCndl = get_candle(cc, sc, "", tn, "PRICE", dt, tm)
   pn = 0 + get_value(mpCndl, "OPEN")
   if pn > 0
    if pn0 = 0
     pn0 = pn
    end if
    h = (1.0 + df) * get_value(mpCndl, "HIGH")
    l = (1.0 - df) * get_value(mpCndl, "LOW")
    cl = (1.0 - df) * get_value(mpCndl, "CLOSE")
    if mnts < 10
     mnts2 = "0" & mnts
    else
     mnts2 = mnts
    end if
    if h - hgh >= 0
     ' Число свеч, близких к максимальной цене
     nH = nH + 1
     ' Список свеч, близких максимальной цене
     cndlsH = cndlsH & "; " & hr & "." & mnts2
    end if
    if l - lw <= 0
     ' Число свеч, близких к минимальной цене
     nL = nL + 1
     ' Список свеч, близких к минимальной цене
     cndlsL = cndlsL & "; " & hr & "." & mnts2
    end if
   end if
  end for
  ' Пополняем массив коллекции cllctnMpRslt
  mp = set_value(mp, "pn", pn0)
  mp = set_value(mp, "cl", cl)
  mp = set_value(mp, "nHigh", nH)
  mp = set_value(mp, "nHigh", nH)
  mp = set_value(mp, "nLow", nL)
  mp = set_value(mp, "cndlsH", substr(cndlsH, 2, len(cndlsH) - 2))
  mp = set_value(mp, "cndlsL", substr(cndlsL, 2, len(cndlsL) - 2))
  ' Модифицируем соответствующий элемент коллекции cllctnMpRslt
  cllctnMpRslt = set_collection_item(cllctnMpRslt, k, mp)
end for
end func
'
' Основная программа
' Список кодов ценных бумаг
scList = "GAZP, TATNP, SBERP"
' Дата торговой сессии
tradeDate = get_trade_date()
yr = get_value(tradeDate, "YEAR")
mnth = get_value(tradeDate, "MONTH")
d = get_value(tradeDate, "DAY")
dt = yr * 10000 + mnth * 100 + d
' Интервал (расстояние между свечами в минутах)
tn = "5"
' Число опрашиваемых свечей (540 - число минут в торговой сессии)
n = 540 / tn - 1
crMx = -1
' Коэффициент, используемый для формирования списков High candels и Low candels
df = 0.001
' Формируем коллекцию cllctnMp массивов с данными о ценных бумах из списка scList
cllctnMp = addTCllctn(scList, n, tn)
' Формируем коллекцию cllctnMpRslt из массивов коллекции cllctnMp с наибольшим КП
cllctnMpRslt = rslts(cllctnMp, crMx)
cllctnMpRsltCnt = get_collection_count(cllctnMpRslt) - 1
' Добавляем дополнительные сведения в массивы коллекции cllctnMpRslt
addSomeValues(n, tn, df, cllctnMpRsltCnt)
' Очищаем таблицу OWN
delete_all_items()
' Заполняем таблицу OWN
for k from 0 to cllctnMpRsltCnt
  mp = get_collection_item(cllctnMpRslt, k)
  add_item(1, mp)
end for
END_PROGRAM

PARAMETER nm;
PARAMETER_TITLE Бумага;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE STRING(50);
END
PARAMETER pn;
PARAMETER_TITLE Open;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END
PARAMETER cl;
PARAMETER_TITLE Close;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END
PARAMETER high;
PARAMETER_TITLE High price;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END
PARAMETER low;
PARAMETER_TITLE Low price;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END
PARAMETER volume;
PARAMETER_TITLE Volume;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(15,0);
END
PARAMETER cr;
PARAMETER_TITLE Criteria;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END
PARAMETER avg;
PARAMETER_TITLE Avg price;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END
PARAMETER nLL;
PARAMETER_TITLE Not null candles;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER n;
PARAMETER_TITLE All candles;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER nHigh;
PARAMETER_TITLE nHigh;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER nLow;
PARAMETER_TITLE nLow;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END
PARAMETER cndlsH;
PARAMETER_TITLE High candels;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE STRING(100);
END
PARAMETER cndlsL;
PARAMETER_TITLE Low candels;
PARAMETER_DESCRIPTION d;
PARAMETER_TYPE STRING(100);
END

END_PORTFOLIO_EX

Параметр PARAMETER_DESCRIPTION всех столбцов таблицы результатов формально установлен равным d.

Заключение

В приведенном коде использованы как стандартные, так пользовательские функции QPILE. Также в коде учтена особенность функции GET_VALUE, всегда возвращающей значение типа STRING. При работе с циклом FOR применены обе предусмотренные QPILE конструкции: FOR - IN и FOR - FROM.

Литература

Руководство пользователя QUIK v.6.3.

Список работ